چکیده:  

متغیرهای اقتصادی را می‌توان از منظر زمان تأثیرگذاری بر ادوار تجاری به سه دسته نماگرهای پیشرو، همزمان و تاخیری تقسیم بندی نمود. نماگرهای پیشرو، به آن گروه از سری‌های اقتصادی گفته می‏شود که انتظار می‏رود قبل از تحولات رونق و رکود اقتصادی تغییر جهت دهند و نشانه‏ای برای روندهای آینده اقتصاد باشند. در این پژوهش شاخص ترکیبی پیشرو از میان 13 نماگرهای پیشرو شناسایی شده برای اقتصاد ایران با ترکیب نماگرهای متغیرهای تولید ناخالص داخلی، حجم نقدینگی، شاخص کل سهام، درآمدهای نفتی، سرمایه گذاری در ساختمان‏های نیمه تمام ساخته شد. جهت ارزیابی عملکرد نماگر پیشرو ترکیبی(CLI) و پیش بینی درون نمونه‏ای رشد تولید ناخالص داخلی طی دوره 2/1376- 3/1393 از مدل مارکف سوییچینگ استفاده گردید. متغیرهای مدل شامل رشد تولید ناخالص داخلی به‌عنوان متغیر وابسته، وقفه‌های اول تا چهارم CLI و وقفه‌های اول تا چهارم رشد تولید ناخالص داخلی به‌عنوان متغیرهای مستقل و CLI نیز به عنوان متغیرهای تغییر رژیم در نظر گرفته شدند. از جمله توصیه‌های سیاستی این پژوهش توجه سیاستگذاران به نماگرهای هشداردهنده اقتصادی به ویژه در شرایط رکودی، عدم اتکا به روند یک نماگر پیشرو منفرد با توجه به تفاوت منبع ادوار تجاری و لحاظ نماگر پیشروی ترکیبی جهت اتخاذ سیاست‌های اقتصادی صحیح، می‌باشند. 

واژه‌های کلیدی: : ادوار تجاری، نماگر‌های پیشرو، شاخص ترکیبی پیشرو، مدل مارکف سوئیچینگ.

نویسندگان:

زینت گلی ، ابراهیم صیامی عراقی

فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی - سال بیست و پنجم، شماره 84، زمستان 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.