به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از روابط عمومی انجمن علمی دانشجویی اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی  در نشست «آپشن ها و نوسان؛ از بلک شولز تا صرف ریسک نوسان» دکتر اسماعیل صفایی - کوانت ارشد در بزرگترین موسسات مالی کانادا - دکتری مدل سازی عددی از دانشگاه تورنتو - مدیر کوانت در TD securities - مدیر ریسک در RBC و BMO و - Lead Quant Developer در Morgan Stanley سخنرانی خواهد کرد. 

در معرفی این نشست آمده است: «آپشن‌ها قلب تپنده‌ی مهندسی مالی مدرن‌اند؛ اما پشت هر قیمت، دنیایی از ریاضیات و ریسک نهفته است. در این رویداد از یونانی‌ها (Greeks) آغاز می‌کنیم، به تمایز نوسان ضمنی و تحقق‌یافته می‌پردازیم و در نهایت به این پرسش پاسخ می‌دهیم که چرا فروش آپشن در بلندمدت سودده بوده و «صرف ریسک نوسان» (Volatility Risk Premium) به چه معناست.»

این نشست شنبه شنبه، ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۸:۰۰ الی ۱۹:۳۰ به صورت مجازی برگزار می شود. اطلاعیه این نشست تاکید می کند که علاقه مندان به این نشست می توانند جهت ثبت نام داخل گروه (کلیک کنید) عضو شوند.

۲۱۶۲۱۶