به گزارش "ورزش سه"، کافو در فاصله سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۸ در میلان حضور داشت و توانست یکی از مهره‌های کلیدی این تیم در آن سال‌ها باشد و به روسونری در کسب جام‌های قهرمانی مختلفی در رقابت‌های سری آ ایتالیا و همچنین لیگ قهرمانان اروپا کمک کرد.
درخشش او در ترکیب میلان به لطف اعتمادی بود که کارلو آنچلوتی به او داشت و باعث شد که این ستاره برزیلی خیلی زود بتواند خودش را در ترکیب این تیم جا بیندازد و تا پایان دوران فوتبالش همچنان با پیراهن میلان به میدان برود.
او در گفت‌وگو با گاتزتا دلو اسپورت در این باره اظهار داشت: "آنچلوتی در ابتدا فقط می‌خواست که در ۱۲ بازی در طول فصل به من بازی بدهد اما در نهایت من در همه بازی‌ها به میدان رفتم تا زمانی که ۳۸ ساله شدم. هرگز دوست نداشتم استراحت کنم و ما توانستیم تمامی جام‌های ممکن را به دست آوریم.
راز موفقیت ما این بود که تیمی بسیار متحد بودیم که به سختی تلاش می‌کردیم و بسیار می‌دویدیم. فشار بازی‌ها باعث شده بود که همیشه نیاز داشته باشیم در اوج آمادگی فیزیکی باشیم. آنچلوتی هم نقش مهمی در این موفقیت داشت. او برای من یک مربی، پدر و برادر بود. او همه چیز من بود."