گروه بانک، بیمه، بورس- محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر، موفق به مدلسازی تاب‌آوری مالی در بانک‌های تجاری شدند که با یک دیدگاه جدید، ریسک مالی در بانک‌ها کاهش پیدا کند. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از روابط‌عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، حجت رضایی‌صوفی، دانش‌آموخته دکترای دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مجری طرح «مدلسازی تاب‌آوری مالی در بانک‌های تجاری»، با بیان اینکه مسأله مدیریت ریسک مالی در بانک‌ها از مهم‌‌ترین چالش‌هایی است که بانک‌ها با آن روبه‌رو هستند، گفت: مؤسسات قانون‌گذار بانکی بین‌المللی با درک این نیاز و بیان مفهوم جدیدی به نام تاب‌آوری مالی الزاماتی را در این خصوص به بانک‌های مرکزی ابلاغ می‌کنند. وی افزود: بحران‌هایی همچون بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ و پاندومی اخیر کرونا، بانک‌ها را بر این واداشته که با یک دیدگاه جدید و نوین به این مسأله نگاه کنند. وی خاطر نشان کرد: ارائه یک مدل دقیق و جامع که بتواند تاب‌آوری مالی را به شکل مناسب محاسبه کرده و برای ارتقای آن برنامه داشته باشد، در این موضوع احساس نیاز می‎شد؛ از این‌رو پروژه‌ای را بر این اساس پیگیری کردیم. رضایی‌صوفی؛ با بیان اینکه استاد راهنمای این پروژه دکتر اکبر اصفهانی‌پور؛ عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده است، ادامه داد: از آنجا که رویکردهای حاضر درخصوص تاب‌آوری مالی فاقد یکپارچگی، دقت و پیاده‌سازی بوده است، در این پروژه تلاش شد که با تحلیل تجربیات و وضعیت‌های بانک‌های تجاری در ایران و بررسی شوک‌های اثرگذار بر محیط کسب‌وکار کشور، وضعیت تاب‌آوری آن‌ها تحلیل شود. وی اضافه کرد: در بخش اول یک رویکرد یکپارچه و کمی برای محاسبه تاب‌آوری مالی برای اولین‌بار ایجاد شد. در ادامه یک رویکرد دقیق برای ارتقای تاب‌آوری مبتنی بر شبیه‌سازی عامل محور توسعه داده شد. از این‌رو این رساله هم درخصوص ارتقای مرزهای دانش در موضوع مورد مطالعه و هم ارائه روش جدید مهم بوده است. همچنین نتایج این رساله می‌تواند هزینه‌های ناشی از مواجه شدن با بحران‌های مالی که بعضاً باعث ورشکستگی بانک‌ها شده است را نیز کاهش دهد. وی گفت: مخاطب اصلی این تحقیق مدیران بانکی کشور هستند که با اتخاذ سیاست‌های مناسب در هر سناریو بتوانند رویکردی را اتخاذ کنند تا حداقل آسیب را از شوک ببیند.

چالش‌‌ها و آینده کار

این محقق درخصوص چالش‌‌ها و آینده کار، گفت: مشکل اصلی کار ما در دسترسی به داده‌های دقیق بود. برای مثال رویکردهای اعتبارسنجی و وام‌دهی بانک‌ها، روش‌های جذب سپرده و سیاست‌های کشور از چالش‌های اصلی این مطالعه بود. بسیار جذاب خواهد بود که مطالعات آینده با تمرکز دقیق روی بانک‌های مختلف و همکاری مسؤولانه مدیران بانکی کشور بتوانند از اطلاعات بسیار دقیق برای بهبود هر چه بیشتر نتایج استفاده کنند.

ویژگی‌های طرح

وی با اشاره به ویژگی‌های طرح، گفت: ویژگی‌های اصلی این طرح ترکیب آکادمیک بودن و کاربردی بودن آن است. یعنی طرح با به‌کارگیری روش‌های دقیق علمی در بخش‌های مختلف، از داده‌های مناسب برای آنالیز روش و تحلیل تجربیات بانک‌های مختلف در شوک‌های مختلف استفاده می‌کند. رضایی‌صوفی؛ با بیان اینکه این طرح نمونه داخلی ندارد، گفت: نمونه خارجی نیز با این ابعاد وجود ندارد. در مطالعات خارجی صرفاً رویکردهای کیفی، تک‌بُعدی و بدون ساختارهای کمی و دقیق ارائه شده است. در این پروژه یکپارچه‌سازی، کمی‌سازی روش، تمرکز روی چند بعد و محاسبه و ارتقای تاب‌آوری مالی و از همه مهم‌تر استفاده از داده‌های دقیق برای آنالیز روش توسعه داده شده مورد توجه قرار گرفت. وی با اشاره به مزیت‌های رقابتی طرح گفت: این طرح نسبت به سایر رویکردهای موجود حایز مزایای زیادی است، آنالیز کمی و ارائه یک مقدار دقیق برای تاب‌آوری مالی بانک‌ها مهم‌‌ترین مزیت آن است. از سوی دیگر استفاده از داده‌های دقیق و شبیه‌سازی مدل برای شوک‌های مختلف و خصوصاً پاندومی کرونا از مهم‌‌ترین مزایای طرح است. وی با اشاره به کاربردهای پروژه گفت: بانک‌های مختلف کشور می‌توانند با استفاده از این طرح یک نگاه جدید یکپارچه به ریسک‌های اعتباری، نقدشوندگی، مالیاتی و مهم‌تر از همه ریسک سیستمی داشته باشند. وی افزود: این بانک‌ها با استفاده از نتایج شبیه‌سازی این رساله که با استفاده از جزییات داده‌های آن بانک‌ها دقیق‌تر نیز خواهد شد، می‌توانند توان مقابله خود را در مقابل شوک‌های خارجی افزایش دهند. بدیهی است که با افزایش تاب‌آوری مالی بانک‌های کشور، تاب‌آوری در سطح اقتصاد کشور نیز ارتقاء یابد که این موضوع چیزی جز اقتصاد مقاومتی نخواهد بود.