چکیده:  

بروز بحران‌های مالی زیان فراوانی را به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری وارد کرده و موجب افزایش ریسک نقدینگی و ورشکستگی بسیاری از آن‌ها شده است. ویژگی اصلی این بحران‌ها، کاهش میزان نقدینگی در شبکه بانکی است. مطالعات تجربی سال‌های اخیر نشان می‌دهد که شرایط اقتصادی علت شکل‌گیری بحران‌های مالی و همچنین بروز ریسک نقدینگی در نظام بانکی است. در واقع ریسک نقدینگی بانک‌ها علاوه بر ویژگی‌های خاص بانکی تحت تأثیر شرایط اقتصادی کشورها قرار دارد. در این مقاله تأثیر عوامل کلان اقتصادی بر ریسک نقدینگی بانک‌های ایران در قالب یک الگوی رگرسیونی با استفاده از روش داده‌های تابلویی فصلی واطلاعات 14 بانک کشور از فصل اول سال 1385 تا فصل چهارم سال 1392 بررسی می‌شود. نتایج حاصل از برآورد الگو با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) نشان می‌دهد که عوامل کلان اقتصادی و ویژگی­ های بانکی منتخب همگی بر ریسک نقدینگی بانک‌ها مؤثرند. ضریب تصحیح خطا برابر 0/21- برآورد می­ شود، که بیانگر سرعت تصحیح خطا (در گرایش به روند بلندمدت) است.

واژه‌های کلیدی: ریسک نقدینگی، متغیرهای کلان اقتصادی، ریشه واحد فصلی، هم‌جمعی، حداقل مربعات معمولی پویا

نویسندگان:

محمدعلی کفائی: استادیار گروه اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی دانشکده علوم قتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران اوین بلوار دانشجو

 محبوبه راهزانی: تهران اوین بلوار دانشجو

فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی - سال بیست و پنجم، شماره 81، بهار 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.